岗位职责

1.研究开发量化CTA大类策略，包括但不限于：趋势策略、震荡策略、高频策略、基本面量化、期限结构、套利策略等；

2.通过对市场各项数据的分析，开展深入研究，寻找有效的特征，对算法策略库进行优化补充；

3.负责策略上线前的测试，跟踪策略的实盘表现，对量化策略的表现进行跟踪分析评估, 并对实盘策略进行调整和跟进；

4.定期对市场流动性、波动率进行分析，制定研发计划，撰写研究报告。

岗位要求

1.数学、金融、统计、物理等相关专业，985/211/海外名校，硕士及以上学历；

2.3年以上量化研究实盘经验或海外量化基金工作经历，曾任职于银行，公募、私募、证券、期货等金融主体公司自营部，投研部，交易部，具有扎实的金融理论功底；

3.至少掌握C，C++，Python,Matlab等一种以上计算机语言，熟练使用各种金融分析工具如：文华、Tradeblazer、MultiCharts等，具有数理统计能力，策略建模研究能力；

4.对金融行业有浓厚的兴趣及意愿，对金融市场的价格波动有独特的理解和深入的量化分析；

5.具有自我驱动和自我管理能力，良好的创新意识和逻辑思维能力、诚信务实，主动积极，具有团队精神。

岗位职责

1.研究开发股票类策略，包括但不限于：量化多空、指数增强、期现套利、宏观基本面策略、T0策略等；

2.梳理国内经济、金融数据，跟踪证券市场走势，点评证券市场重要事件，参与或独立开展项目课题研究；

3.负责策略上线前的测试，跟踪策略的实盘表现，对策略的表现进行跟踪分析评估, 并对实盘策略进行调整和跟进；

4.定期对市场各项数据进行分析，制定研发计划，总结具有价值的交易思路，撰写研究报告。

岗位要求

1.数学、金融、统计、物理等相关专业，985/211/海外名校，硕士及以上学历；

2.3年以上股票策略研究实盘经验或海外对冲基金工作经历，曾任职于银行，公募、私募、证券、期货等金融主体公司自营部，投研部，交易部，具有扎实的金融理论功底；

3.至少掌握C，C++，Python,Matlab等一种以上计算机语言，熟练使用各种金融分析工具，具有数理统计能力，策略建模研究能力；

4.对金融行业有浓厚的兴趣及意愿，对金融市场的价格波动有独特的理解和深入的量化分析；

5.具有自我驱动和自我管理能力，良好的创新意识和逻辑思维能力、诚信务实，主动积极，具有团队精神。